Ohřátí těla nad normální tělesnou teplotu je příjemné a relaxující. V sauně se uvolňují unavené svaly a zklidňuje stresovaný mozek, protože tělo do krve vyplavuje úlevu přinášející látky jako jsou endorfiny. Neexistuje žádná doporučená doba, po kterou se máte vyhřívat. Platí zde zlaté pravidlo dokud se vám to líbí, přesto je nutno dbát na pocity pálení nosu a kůže obličeje a zvýšeného pocitu horka. Obvykle k němu dochází kolem 15 minut podle teploty vzduchu v prohřívárně sauny. Každé předržení jak v horku tak v chladu je riziková záležitost. Pro lepší pocit ze saunování se saunující ve Finsku často šlehají březovými metlami s listím (finsky vihta nebo vasta). Přivádějí si jím více tepla na kůži a vdechují eterické látky z rozdrcených březových listů. V České republice se k prokrvení kůže používají různé pomůcky (kartáče, žínky) a hlavně cílená automasáž.

Ochlazení těla po ohřátí v sauně se provádí buď prostým pobytem na studeném vzduchu nebo lépe prudkým snížením teploty pomocí sprchy či nejlépe skokem do jezera či bazénu. Skoky do vody se provádějí běžně, i když je vodní hladina zamrzlá. V tomto případě se do ledu vyseká díra, tzv. „avanto“. I přesto, že to tak nevypadá, prudké ochlazení vyvolává příjemné pocity. V České republice je finské jezero nahrazováno v saunách ochlazovacím bazénkem a vzdušným prostorem. Skoky do vody po hlavě se nedoporučují starším lidem a nemocným s vysokým krevním tlakem.

Prudké ohřátí a ochlazení těla se opakuje několikrát. Obvyklé pravidlo dokud se vám to líbí je dodržováno i zde. Pravidelné saunování výrazně zlepšuje imunitní systém člověka a vůbec zlepšuje život člověka, proto je často velmi doporučováno.

Finové se saunují většinou nazí. Nudita je povinná z hygienických důvodů v každé veřejné sauně na celém světě a výhodná z fyziologických důvodů, protože nejlépe umožňuje ochranu kůže vůči horku. Pouze v případě, že sauna je veřejná a smíšená, je vhodné si dopředu zjistit, zda se používají plavky, abyste se nedopustili faux pas. Ručníky se v sauně většinou nepoužívají, jen by překážely. V České republice je naopak povinné používat dostatečně velké ručníky či osušky, aby si saunující na ně mohl položit i nohy, případně si jimi podložit záda. Nicméně po saunování je více než vhodné se utřít do sucha. Běžným doplňkem je saunová čepice, která chrání vlasy před horkem, i když ve skutečnosti se vlasy a kůže hlavy dokážou ubránit vlivu horka naprosto dostatečně.